Planteando retos al cumplimiento de Basilea II

El denominado Nuevo Acuerdo de Capital, más conocido como Basilea II, y que será efectivo a partir de 2008, pretende que las entidades financieras provisionen las pérdidas por impago en función de la calidad crediticia de su cartera de clientes de activo (hipotecas, préstamos personales, etcétera). Para ello, estas compañías deberán disponer de modelos automáticos de decisión que anticipen el comportamiento de los clientes y cuantifiquen esa posible pérdida, permitiendo a las entidades medir la rentabilidad de su cartera de clientes de forma más adecuada. Así podrán ofrecer un tratamiento más individualizado y aplicar una política de precios que asegure la cobertura de pérdidas y posibilite la discriminación, premiando a los buenos clientes y penalizando a los malos. Basilea establece que estos modelos desarrollados deberán ser implementados por sistemas software de inteligencia de negocio que ayuden en la mejora de dicha gestión del riesgo.
En España, sólo las entidades bancarias de mayor envergadura han realizado esfuerzos inversores significativos en este ámbito. Esto conllevará un distanciamiento importante entre las entidades que cumplan con la normativa y las que no, ya que sólo aquellas que puedan afrontar la inversión adecuada, serán capaces de identificar a los mejores clientes frente a los peores. El resultado es que estos últimos acabarán acudiendo a aquellas entidades que no hayan adecuado sus procesos de gestión y no sean, por tanto, capaces de identificarlos. En este sentido, podríamos afirmar que existe un riesgo de “canibalización” de los buenos clientes por parte de las grandes entidades financieras.
Uno de los puntos críticos para cumplir con la normativa Basilea II tiene que ver con la forma de gestionar la información. Para optimizar los procesos de control del riesgo y elaborar modelos altamente predictivos no sólo es importante contar con un volumen de datos histórico significativo, sino poder integrar todo el proceso de gestión de dicha información. De hecho, la información sin integración no sirve de nada. Una adecuada integración tecnológica supone incorporar a los procesos y sistemas de gestión del riesgo toda la información disponible que interviene, influye o condiciona, de alguna forma, la toma de decisión más acertada para resolver las operaciones de crédito. Pero además, para optimizar los procesos, los distintos accesos deben realizarse de forma automática, siguiendo los workflows previamente definidos por la dirección de riesgos de la entidad, según su modelo predictivo.
En definitiva, sin una adecuada integración tecnológica, el objetivo de Basilea II no se verá cumplido. Los sistemas de gestión del riesgo deben resolver la integración y automatización no sólo con las agencias de información externas (positivas y negativas), sino con otros sistemas de la compañía (sistemas de fraude, cobros, clientes, etcétera), de forma que toda la información relativa a las operaciones crediticias esté bien comunicada y sincronizada. Así, el modelo de decisión de la compañía se enriquecerá y la toma de decisiones será homogénea, objetiva y precisa.


J. López-Heredia, gerente de negocio de Panel Sistemas Informáticos.

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