SAS permite a las entidades financieras gestionar mejor el riesgo
La compañía ha presentado la siguiente generación de SAS Risk Management for Banking, una solución para la gestión del riesgo en toda la organización para el sector bancario.
La reciente crisis financiera global recordó a las instituciones financieras que la gestión del riesgo empresarial es compleja, ya que las decisiones estratégicas y operacionales requieren una infraestructura de gestión de riesgos avanzada, integrada y escalable.
“Las organizaciones necesitan dar soporte a diferentes aplicaciones de gestión del riesgo dentro de un entorno común” afirma Rodney Nelsestuen, analista de TowerGroup. “Las unidades de negocio necesitan cálculos de riesgo específicos y un control de las capacidades mientras que los niveles ejecutivos de la organización necesitarán riesgos integrados y agregados para crear indicadores empresariales”.
En este contexto, según la propia compañía, a través de SAS Risk Management for Banking y sus capacidades de gestión de datos, análisis avanzado y generación de informes, las organizaciones pueden medir su exposición y su riesgo actual frente a todos los tipos de riesgo y en todo su portfolio de clientes y distribuir incentivos para una optimización consistente de los retornos ajustados al riesgo.
Y es que, de acuerdo con la compañía, el conjunto de aplicaciones de gestión del riesgo completamente integradas de SAS recoge los activos y pasivos, cubre los riesgos de mercado, de crédito y el corporativo, así como los cálculos de capital económico.
SAS Risk Management for Banking consta de cuatro soluciones integradas:
SAS Asset and Liability Management for Banking, que mide los instrumentos de balance general tradicionales, como préstamos y depósitos, coberturas asociadas (fuera de balance), así como riesgo de crédito, riesgo de liquidez, etc.; SAS Credit Risk for Banking, que calcula y realiza stress-testing de la exposión al riesgos de crédito;
SAS Market Risk for Banking, que valora los complejos instrumentos del mercado, realiza stress-testing y calcula el valor del riesgo (VaR), el déficit esperado y otros riesgos usando varios métodos entre los que se incluye una simulación de histórico, simulación de covarianza, modelos analíticos avanzados y modelos definidos por el usuario; y SAS Firmwide Risk for Banking, que calcula el riesgo agregado de la compañía usando matrices correlacionadas o agregados correlativos de distribuciones de riesgo marginal.
“La complejidad, severidad e interdependencias de la gestión del riesgo empresarial necesita de una infraestructura avanzada, integrada y escalable para proteger el sector financiero, a los inversores y a otros stakeholders” afirma Luis Méndez, director general de SAS España. “SAS Risk Management for Banking ayuda a los bancos a dar respuesta al reto que representa la gestión del riesgo ahora y en el futuro”.
