Basilea II: ¿Por qué tanta confusión?
Basilea II está generando mucha confusión. Aunque la normativa no entrará en vigor hasta el año 2006, las entidades bancarias deben demostrar su capacidad de cumplimiento un año antes de esa fecha, lo cual significa que los sistemas deberán estar adaptados a finales del año próximo. Asimismo, según los expertos técnicos, determinados algoritmos de Basilea II requieren 4, 6 e incluso 9 años de datos históricos, lo que supone un nivel tan detallado de actividades transaccionales que, afirman, muchos bancos no podrán alcanzar. Esto les lleva a argumentar que las fechas establecidas en Basilea II deberían cuestionarse.
Pero esta confusión se aleja de la idea principal. Aunque de un modo ajustado, algunos bancos no tendrán problema en cumplir los plazos para la recopilación de datos. A otros, sin embargo, les costará más alcanzar el ritmo idóneo respecto a sus modelos de evaluación de riesgos o a los formatos de presentación de datos recogidos en el Pilar 3. Pero la verdadera pregunta es la siguiente: ¿Cómo realizan actualmente los bancos las operaciones, si no están cumpliendo con lo establecido en Basilea II?
Consideremos un aspecto fundamental, como es la rentabilidad de clientes o productos. Posiblemente, el componente más importante de la cuenta de pérdidas y ganancias es el coste del capital. Pero si Basilea II supone un problema, ¿cómo se asigna en la actualidad el capital económico? Y si la asignación de capitales es errónea, ¿cómo se realiza la evaluación comparativa de la rentabilidad de clientes, productos o canales? No resulta sorprendente que muchos proyectos de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) hayan fracasado, si tenemos en cuenta que las entidades bancarias desconocen los productos que deben vender y los destinatarios de esos productos. En otras palabras, todos los requisitos de Basilea II coinciden también con las demandas que se esperan de los accionistas. Basilea II requiere la aceleración de las operaciones, una rapidez mayor que la que los accionistas parecen exigir, aunque quizás debiera preocuparles del mismo modo.
Por otra parte, deben considerarse los riesgos operacionales y el control de la gestión, en concreto aspectos como los errores humanos que, probablemente, sean los elementos más impredecibles en este área. De nuevo, Basilea II requiere que, en primer lugar, este tipo de riesgos se afronten con asignaciones de capital realizadas debidamente. En segundo lugar, se requiere la utilización de sistemas para supervisar estos riesgos con el fin de poder gestionarlos y controlarlos desde el momento de su aparición. Si con sus quejas sobre los plazos de Basilea II, lo que básicamente quiere decir un banco, sea grande o pequeño, es que le supone problemas porque no puede controlar esta clase de riesgos, la preocupación no sólo debería afectar a los responsables de la normativa. Los accionistas deberían preguntar: ¿cuál es el modo de funcionamiento actual?
Por decirlo de otro modo, Basilea II marca el final de la diferencia entre la asignación de capital regulatorio y la asignación de capital económico. En realidad, las estipulaciones de Basilea II obedecen a toda la lógica comercial. El reto no consiste en saltar a través de determinados aros normativos arbitrarios, sino en gestionar con sensatez los riesgos y el reparto de capitales: el resultado no será solamente un sistema bancario más estable, sino más eficiente, efectivo y rentable. La confusión no debe estar dirigida hacia Basilea II. Si existe, la confusión debe dirigirse al banco.
Tim Buckley, director de PeopleSoft EMEA Industry & Corporate Product Marketing
Pero esta confusión se aleja de la idea principal. Aunque de un modo ajustado, algunos bancos no tendrán problema en cumplir los plazos para la recopilación de datos. A otros, sin embargo, les costará más alcanzar el ritmo idóneo respecto a sus modelos de evaluación de riesgos o a los formatos de presentación de datos recogidos en el Pilar 3. Pero la verdadera pregunta es la siguiente: ¿Cómo realizan actualmente los bancos las operaciones, si no están cumpliendo con lo establecido en Basilea II?
Consideremos un aspecto fundamental, como es la rentabilidad de clientes o productos. Posiblemente, el componente más importante de la cuenta de pérdidas y ganancias es el coste del capital. Pero si Basilea II supone un problema, ¿cómo se asigna en la actualidad el capital económico? Y si la asignación de capitales es errónea, ¿cómo se realiza la evaluación comparativa de la rentabilidad de clientes, productos o canales? No resulta sorprendente que muchos proyectos de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) hayan fracasado, si tenemos en cuenta que las entidades bancarias desconocen los productos que deben vender y los destinatarios de esos productos. En otras palabras, todos los requisitos de Basilea II coinciden también con las demandas que se esperan de los accionistas. Basilea II requiere la aceleración de las operaciones, una rapidez mayor que la que los accionistas parecen exigir, aunque quizás debiera preocuparles del mismo modo.
Por otra parte, deben considerarse los riesgos operacionales y el control de la gestión, en concreto aspectos como los errores humanos que, probablemente, sean los elementos más impredecibles en este área. De nuevo, Basilea II requiere que, en primer lugar, este tipo de riesgos se afronten con asignaciones de capital realizadas debidamente. En segundo lugar, se requiere la utilización de sistemas para supervisar estos riesgos con el fin de poder gestionarlos y controlarlos desde el momento de su aparición. Si con sus quejas sobre los plazos de Basilea II, lo que básicamente quiere decir un banco, sea grande o pequeño, es que le supone problemas porque no puede controlar esta clase de riesgos, la preocupación no sólo debería afectar a los responsables de la normativa. Los accionistas deberían preguntar: ¿cuál es el modo de funcionamiento actual?
Por decirlo de otro modo, Basilea II marca el final de la diferencia entre la asignación de capital regulatorio y la asignación de capital económico. En realidad, las estipulaciones de Basilea II obedecen a toda la lógica comercial. El reto no consiste en saltar a través de determinados aros normativos arbitrarios, sino en gestionar con sensatez los riesgos y el reparto de capitales: el resultado no será solamente un sistema bancario más estable, sino más eficiente, efectivo y rentable. La confusión no debe estar dirigida hacia Basilea II. Si existe, la confusión debe dirigirse al banco.
Tim Buckley, director de PeopleSoft EMEA Industry & Corporate Product Marketing
